【国际讲堂】外教主讲的研究生全英文课程“随机偏微分方程数值解法简介”开课通知





美国田纳西大学(The University of Tennessee)数学终身教授、数学系副主任、数学系研究生学部主任Feng Xiaobing,应理学院邀请来我校从事教学和研究工作,计划于近期讲授“随机偏微分方程数值解法简介”全英文课程,欢迎广大研究生和高年级本科生选修(旁听)学习。

联 系 人:理学院 杨自豪 老师

联系方式:15398004619 yangzihao@nwpu.edu.cn

课程名称:Introduction to Numerical Methods for Stochastic Differential Equations(随机偏微分方程数值解法简介)

时间地点:见附件

课程简介:

本课程简短介绍计算与应用数学中的一个新兴领域“偏微分方程的数值解法”。课程将重点介绍随机偏微分方程,同时也涉及随机常微分方程,主要内容包括带随机系数的椭圆方程和随机过程驱动的演化方程,各种逼近随机偏微分方程的确定性的空间和时间离散技术,用于离散随机(样本)空间的蒙特卡洛方法、配点法、稀疏网格法和谱方法(即多项式混沌),数值方法的理论分析和计算机实现等。

This is a short introduction course on “Numerical Methods for Stochastic Differential Equations (SDEs)", which is an emerging area in ComputationalApplied Mathematics. Both stochastic ordinarypartial differential equations will be covered even the focus will be on the latter. For partial differential equations, both elliptic equations with random coefficientsevolution equation driven by stochastic processes will be considered. Various deterministic spatialtemporal discretization techniques will be borrowedadapted for approximating SPDEs if it is possible. Monte Carlo method, collocation method, sparse grid method,spectral method (i.e., polynomial chaos) will be introduced for stochastic (sample) space discretization. Theoretical analysis of these numerical methods will be discussedcomputer implementation of them will also be covered.

外教简介:

Feng Xiaobing,美国田纳西大学(The University of Tennessee)数学终身教授,数学系副系主任,数学系研究生学部主任。1983年和1985年分别获西安交大计算数学学士和硕士学位,1992年获美国普度大学(Purdue University)应用和计算数学博学位。Feng Xiaobing教授长期从事线性,特别是非线性偏微分方程及其数值解法和算法的研究,并取得了一系列国际领先的成果。在“SIAM Review”, “SIAM J Numerical Analysis”, “Numerische Mathematik”, “Mathematics of Computation”等国际一流专业学术期刊上发表论文80余篇。

Course Schedule (授课计划):

教 学  安  排周次日期时间内容地点 (长安校区)第一周周一5.309:30-11:30Lecture 1教学东楼C座304周二5.319:30-11:30Lecture 2教学东楼C座304周三6.19:30-11:30Lecture 3教学东楼C座304周四6.29:30-11:30Lecture 4教学东楼C座304第二周周一6.69:30-11:30Lecture 5教学东楼C座304周二6.79:30-11:30Lecture 6教学东楼C座304周三6.89:30-11:30Lecture 7教学东楼C座304第三周周一6.139:30-11:30Lecture 8教学东楼C座304周二6.149:30-11:30Lecture 9教学东楼C座304周三6.159:30-11:30Lecture 10教学东楼C座304周五6.179:30-11:30Lecture 11教学东楼C座304


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